Схема технологического процесса проверки правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска

Порядок проверки правильности формирования кредитной организацией торгового портфеля ценых бумаг

Направления проверки

Проверка учетной политики кредитной организации по операциям с ценными бумагами

Проверка наличия у кредитной организации лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Запрос у кредитной организации информации (материалы), используемую при расчете торгового портфеля

Проверка перечня финансовых инструментов, приобретенных кредитной организацией

Проверка соответствия порядка определения средневзвешенной цены по всем рыночным сделкам

Проверка правильности формирования групп однородных финансовых инструментов

Проверка расчета чистых позиций по однородным финансовым инструментам торгового портфеля

Проверка расчета совокупной балансовой стоимости

(Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска, направлены письмом Банка России от 15.06. 2006 № 85-Т глава 3)

Схема технологического процесса проверки (проведение проверки)ПР

Торговый портфель

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510