Порядок проверки правильности формирования кредитной организацией торгового портфеля ценых бумаг

Запрос у кредитной организации информации (материалы), используемую при расчете торгового портфеля

Рекомендуется запросить у кредитной организации информацию (материалы), используемую при расчете торгового портфеля, которая содержит данные по балансовым и внебалансовым финансовым инструментам на дату проведения расчета, в том числе:

• средневзвешенную цену ценной бумаги;

• признак котируемости ценной бумаги (котируемые ценные бумаги);

• транш, серия ценной бумаги;

• информацию по срочным сделкам с ценными бумагами (вид ценной бумаги, средневзвешенная цена ценной бумаги, дата регистрации сделки, валюта номинала и другую);

• информацию о ценных бумагах, переданных в залог;

• другие первичные документы.

(Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска, направлены письмом Банка России от 15.06. 2006 № 85-Т  п.3.2.1)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510