LGD в рамках продвинутого подхода

При условии соблюдения определенных дополнительных минимальных требований, органы надзора могут позволить банкам использовать свои собственные внутренние оценки LGD для корпоративных, суверенных и банковских требований.

LGD измеряется как сумма убытков, возникающих в результате дефолта, в процентах от EAD. Банки, имеющие право применять подход IRB, но не удовлетворяющие этим дополнительным минимальным требованиям, должны использовать фундаментальный подход LGD

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510