Лимитирование

       ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА РАЗМЕР РИСКОВ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА РИСКА
                       С УЧЕТОМ ИХ ПОКРЫТИЯ КАПИТАЛОМ

  После определения  предельной  доли  чистого  капитала,  направляемого  на
покрытие взвешенной суммы  рисков, определяется  предельный  размер  лимита,
направляемого на покрытие каждого типа риска. С  этой  целью  по  выбранному
сценарию развития  макроэкономической  ситуации  вычисляется  реальное  поле
рисков. Для  каждого  вида  и типов риска и заданных  уровней  доверительной
вероятности  вычисляются  реальные  оценки  рисков  по  статьям   финансовых
инструментов для текущего состояния банка (R^S_R).
  После чего поизводится расчет реальной взвешенной оценки рисков:

       R^VAL_R=P^CxR^C_R+P^MxR^M_VAL_R+P^IxR^I_VAL_R+P^LxR^L_R+P^TxR^T_R
                                 
                    R^VAL_R=K^RxQ^K_VALxK^NET
                                 
                   K^R=R^VAL_R/(Q^K_VALxK^NET),

при K^R<1,реальная взвешенная сумма рисков не превышает  уровень  допускаемых
убытков и коррекции статей активов и пассивов с пересчетом  поля  рисков  не
производится;
при K^R>1,реальная взвешенная  сумма  рисков  превышает  уровень  допускаемых
убытков и необходима коррекция статей активов и пассивов с  пересчетом  поля
рисков.
  Коррекция производится следующим образом:

R^C_LIM=R^C_R/K^R;

R^M_LIM=R^M_R/K^R;

R^I_VAL_LIM=R^I_VAL_R/K^R;

R^L_LIM=R^L_R/K^R;

R^T_LIM=R^T_R/K^R,

где  ^_LIM  означает, что  реальные  оценки  риска  скорректированы  с  учетом
заданных ограничений.
  Так  как  K^R>1, то  скорректированные  значения  будут   меньше   реальных,
поэтому для каждого типа риска определяется ограничение на его размер:

     R^C<R^C_LIM; R^M<R^M_LIM; R^I_VAL<R^I_VAL_LIM; R^L<R^L_LIM; R^T<R^T_LIM.

  Полученные лимиты на типы рисков  распределяются  по  видам,  составляющим
данный тип, а затем на отдельные позиции, составляющие вид риска.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510