Анализ информации. Примерный перечень вопросов, подлежащих проверке для оценки:
наличия внутренних документов по вопросам кредитной политики (ПКр1) [ + ];
внутренних документов по вопросам кредитной политики, в том числе их соответствия требованиям нормативных актов Банка России (ПКр2) [ + ];
методического обеспечения, применяемого кредитной организацией для оценки кредитного риска (ПКр3);
соблюдения внутренних документов по вопросам кредитной политики (ПКр4) [ + ];
организации управления кредитным риском (ПКр5)  [ + ];
управления рыночным риском в части фондового риска и процентного риска (ПР) (по финансовым инструментам, относящимся к торговому портфелю кредитной организации) [ + ];
управления валютным риском (ПВ) [ + ];
управления процентным риском (ПП) [ + ];
управления риском ликвидности (ПЛ) [ + ];
управления операционным риском (ПО) [ + ].

Определение перечня типичных банковских рисков, присущих отдельному направлению деятельности (на основании внутренних документов, регламентирующих порядок их проведения, результатов самооценки кредитной организацией управления банковскими рисками, информации, содержащейся в аудиторских заключениях, отчетах службы внутреннего контроля кредитной организации). Примерное соответствие банковских операций и других сделок кредитной организации и присущих (сопутствующих) им банковских рисков.
Заполнение таблиц по соответствующему банковскому риску в части вопросов, относящихся к отдельному направлению деятельности.

Оценка ответов на вопросы (в баллах):
балл 1 - да (всегда, постоянно, в полной мере, в полном объеме);
балл 2 - в основном (как правило, в большинстве случаев, достаточно полно);
балл 3 - частично (отчасти да, в некоторых случаях, иногда, недостаточно полно);
балл 4 - нет (никогда, ни в каких случаях, в том числе в случае отсутствия).
Весовые коэффициенты отражают относительную значимость каждого вопроса.

Оценка (в баллах) при определении значений показателей ПНj _i (отражаются в таблице):
балл 1 - управление банковским риском полностью соответствует характеру и масштабу операций по отдельному направлению деятельности кредитной организации, органы управления кредитной организации хорошо осведомлены о степени подверженности кредитной организации банковскому риску и принимают меры по управлению этим риском, система информационного обеспечения позволяет своевременно получать необходимую информацию для целей принятия взвешенных управленческих решений;
балл 2 - управление банковским риском соответствует характеру и масштабу операций по отдельному направлению деятельности кредитной организации или имеет недостатки, которые в ближайшем будущем не могут привести к возникновению существенных нарушений и недостатков в деятельности кредитной организации, органы управления кредитной организации осведомлены о степени подверженности кредитной организации банковскому риску и принимают меры по управлению банковским риском, система информационного обеспечения в основном позволяет своевременно получать необходимую информацию для целей принятия взвешенных управленческих решений и находятся в процессе совершенствования (при этом установлены конкретные сроки и определены цели такой работы);
балл 3 - управление банковским риском не соответствует характеру и масштабу операций по отдельному направлению деятельности кредитной организации, имеющиеся недостатки могут привести к возникновению существенных нарушений и недостатков в деятельности кредитной организации, если не будут приняты меры по улучшению управления этим риском, при этом органы управления кредитной организации осознают необходимость исправления ситуации и проводят соответствующую работу по устранению указанных недостатков;
балл 4 - управление банковским риском не соответствует характеру и масштабу операций по отдельному направлению деятельности кредитной организации или полностью отсутствует, органы управления кредитной организации игнорируют имеющиеся нарушения и недостатки и не предпринимают шагов по исправлению ситуации.

Определение значения показателей (среднее взвешенное значение оценок ответов на вопросы):
оценки управления кредитным риском (ПКр):

оценки управления рыночным риском в части фондового риска и процентного риска (по финансовым инструментам, относящимся к торговому портфелю кредитной организации) (ПР);
оценки управления валютным риском (ПВ);
оценки управления процентным риском (ПП);
оценки управления риском ликвидности (ПЛ);
оценки управления операционным риском (ПО).

Определение значения показателя:
оценки управления банковскими рисками по отдельным направлениям деятельности кредитной организации (Пурi).

где Пур _i - показатель оценки управления банковскими рисками по i-ому направлению деятельности кредитной организации;
n _i - количество банковских рисков, присущих i-ому направлению деятельности кредитной организации;
ПНj _i - показатель оценки управления j-ым банковским риском по i-ому направлению деятельности кредитной организации.

Определение класса по шкале оценки управления отдельными банковскими рисками и управления  рисками по отдельным направлениям деятельности: