Информация ЦБР от 17 декабря 2007 г.
   "О проекте Указания о внесении изменений в Инструкцию Банка России  
  от 16 января 2004 года N 110-И "Об обязательных нормативах банков"  
      и проекте Положения Банка России "О порядке расчета размера 
                       операционного риска"

     Департамент  внешних и общественных связей Банка России сообщает, что
в  связи  с  ранее  заявленным  подходом  к  реализации первого компонента
Базеля II    (пресс-релизы  от  08.06.2004  и  22.07.2004,  размещенные  в
представительстве Банка России в сети Интернет) Банком России подготовлены
проекты  Указания  о  внесении  изменений  в  Инструкцию  Банка  России от
16 января  2004 года  N 110-И "Об обязательных нормативах банков" (далее -
проект  Указания)  и  Положения  Банка  России  "О порядке расчета размера
операционного риска" (далее - проект Положения).
     При  подготовке  проектов  Указания  и Положения использовались нормы
приложения 11    "Упрощенный    стандартизованный  подход"  (УСП)  первого
компонента ("Минимальные требования к достаточности капитала") Базеля II и
Приложения X  "Операционный  риск" (часть I "Базовый индикативный подход")
директивы    Европейского  союза  2006/48/ЕС  от  14.06.2006  "О кредитных
организациях и их деятельности", реализующей нормы Базеля II.
     I. По проекту Указания.
     Сохраняя  в целом действующий порядок расчета норматива достаточности
собственных  средств  (капитала),  основывающийся  на положениях Базеля I,
реализация    первого  компонента  Базеля II  в  рамках  УСП  предполагает
следующие изменения по сравнению с действующими требованиями.
     1. Используемая в рамках Инструкции Банка России от 16 января 2004 г.
N 110-И  "Об обязательных  нормативах банков" (далее - Инструкция N 110-И)
схема  разделения  кредитных  требований  к  суверенам в зависимости от их
принадлежности к группе "развитых стран" заменяется подходом, базирующимся
на  страновой  оценке,  установленной  Экспортными  Кредитными Агентствами
(п. 2 УСП):

¦------------------¦---------¦----------¦----------¦---------¦----------¦
¦ Страновая оценка ¦   0-1   ¦    2     ¦    3     ¦   4-6   ¦    7     ¦
+------------------+---------+----------+----------+---------+----------+
¦        КР        ¦    0    ¦    20    ¦    50    ¦   100   ¦   150    ¦
¦------------------+---------+----------+----------+---------+----------¦

     2.  Наряду  с  коэффициентами  риска (далее - КР) 0%, 20%, 50%, 100%,
используемыми    при    расчете  норматива  достаточности  капитала  (H1),
установленного  Инструкцией  N 110-И,  применяется  КР  150%  для V группы
активов.  Действующие  в  настоящее  время  в  рамках  Инструкции  N 110-И
коэффициенты риска 2 и 10% исключаются.
     3.  В  отношении кредитных требований к Российской Федерации, Минфину
России, Банку России использована опция (п. 3 УСП), разрешающая надзорному
органу  устанавливать  пониженные,  вплоть  до  0%,  КР  по  требованиям к
национальным  суверенам,  номинированным  и  фондированным  в национальной
валюте.  К номинированным и фондированным в рублях требованиям к субъектам
Российской  Федерации,  муниципальным  образованиям  Российской  Федерации
применяется коэффициент риска 20%.
     При  этом  кредитные  требования рассматриваются как номинированные и
фондированные  в  рублях  (подпункт 2.3.2  проекта Указания), если на дату
расчета  норматива  Н1  совокупная  величина  обязательств  в  иностранных
валютах  и  драгоценных  металлах  меньше  или  равна  совокупной величине
активов в иностранных валютах и драгоценных металлах.
     В  случае превышения обязательств в иностранных валютах и драгоценных
металлах  над  активами  в  иностранных  валютах  и  драгоценных  металлах
применяется следующий порядок:
     рассчитывается  соотношение совокупной величины обязательств в рублях
к    совокупной    величине    активов  в  рублях  (коэффициент  рублевого
фондирования < 1);
     кредитные   требования,  номинированные  и  фондированные  в  рублях,
относятся  к  I -  II  группам  активов,  в части, равной величине актива,
умноженной    на  коэффициент  рублевого  фондирования.  Оставшаяся  часть
кредитного    требования    рассматривается    как  номинированная  и(или)
фондированная в иностранной валюте.
     В    отношении    кредитных   требований  к  национальным  суверенам,
номинированным    и    фондированным  в  иностранной  валюте,  применяется
коэффициент риска 50%.
     II. По проекту Положения.
     В  проекте реализован предусмотренный УСП базовый индикативный подход
(Basic  Indicator  Approach) к порядку расчета размера операционного риска
для  целей включения в расчет показателя достаточности собственных средств
(капитала)  кредитных  организаций.  В соответствии  с  указанным подходом
потребность  в  капитале для покрытия операционного риска рассчитывается в
размере 15% от среднего валового годового дохода за 3 года.

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510