Порядок проверки правильности расчета размера валютного риска

Проверка, проводимая на основании информации (материалов), используемой при расчете размера валютного риска

Рекомендуется запросить у кредитной организации информацию (материалы), используемую при расчете размера валютного риска, и выборочно проверить (период выборки и/или даты проверки определяются руководителем рабочей группы) выполнение на ежедневной основе кредитной организацией следующих условий:

• сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) кредитной организации;

• любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) кредитной организации.

(Методические рекомендации по проверке правильности расчета кредитными организациями размера рыночного риска, направлены письмом Банка России от 15.06. 2006 № 85-Т п.6.3)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510