Управление процентным риском с помощью процентных кэпов

Фиксированный доход
Дилер по кэпам
mах [LIBOR - 5%, 0] N-летний кэп
Заемщик
LIBOR + x% N-летние выплаты
Первичный ипотечный кредитор
Предварительная выплата по кэпу
Сумма ипотечного кредита

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510