Краткосрочные/долгосрочные рейтинги

В целях присвоения весовых коэффициентов риска краткосрочные рейтинги считаются привязанными к эмиссиям. О ни могут использоваться для присвоения весовых коэффициентов риска требованиям, проистекающим из имеющего рейтинг кредитного инструмента. Ни в коем случае нельзя использовать краткосрочные рейтинги для присвоения весовых коэффициентов риска безрейтинговым долгосрочным требованиям. Краткосрочные рейтинги могут применяться только к краткосрочным требованиям к банкам и компаниям.

Если краткосрочное обязательство, имеющее рейтинг, получает весовой коэффициент риска 50%, безрейтинговые краткосрочные обязательства не могут иметь весовой коэффициент риска ниже 100%. Если эмитент имеет краткосрочные обязательства с рейтингом, требующим весового коэффициента риска 150%, все безрейтинговые требования, как долгосрочные, так и краткосрочные, также получают весовой коэффициент риска 150%, кроме тех случаев, когда банк использует признанную методику снижения кредитных рисков для подобного рода требований.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел II.С)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510