Использование моделей

Модели кредитного скоринга и прочие механические рейтинговые процедуры, как правило, используют только часть имеющейся информации. Механическое использование ограниченной информации может стать источником рейтинговых ошибок. Профессиональное суждение и надзор необходимы для учета всей релевантной существенной информации, включая не принимаемую в расчет моделью, и ее надлежащего использования.

Банк должен убедить органы надзора, что модель или процедура обеспечивают высокую точность прогнозирования и не ведут к искажению регулятивных требований к капиталу. Модель должна обеспечивать средний уровень точности для целого диапазона заемщиков и инструментов, по которым банк принимает риски, и не должна вести к существенным искажениям.

Банк должен разработать процедуру проверки исходных данных для модели статистического прогнозирования дефолта или убытков, которая включает оценку точности, полноты и соответствия данных, используемых для присвоения официального рейтинга.

Банк должен доказать, что данные, используемые для построения модели, репрезентативны для всех фактических заемщиков банка или его инструментов.

При сочетании результатов модели с профессиональным суждением последнее должно принимать в расчет всю существенную релевантную информацию, не учитываемую моделью. Банк должен иметь письменные инструкции, описывающие порядоксочетания профессионального суждения и результатов моделирования.

Банк должен иметь процедуры контроля специалистов за присвоением рейтингов на основе моделей. Цель таких процедур - выявление и ограничение ошибок, связанных со слабыми местами модели, а также постоянная работа по ее совершенствованию.

Банк должен регулярно оценивать работу модели, включая мониторинг ее результатов и стабильности, отслеживание взаимосвязей моделей и тестирование результатов моделирования относительно реальных данных.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 2, раздел III.H)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510