Формы концентрации кредитного риска

Значительные требования на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Во многих юрисдикциях орган банковского надзора определяет лимит подверженности такому риску, обычно называемый лимитом на крупные риски. Банки также могли бы устанавливать совокупный лимит в целях управления и контроля всех значительных рисков в группе;

Кредитные требования на контрагентов в одном секторе экономики или географическом регионе;

Кредитные требования на контрагентов, финансовые результаты которых зависят от одного и того же вида деятельности или товара;

Косвенная подверженность риску, возникающая в результате деятельности банка по CRM (например, риску единого типа обеспечения или кредитной защиты, предоставляемой одним контрагентом).

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 3, раздел III.В)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510