Стресс-тестирование при подходах IRB

Банк обязан гарантировать наличие достаточного капитала для выполнения требований и устранения недостатков, обнаруженных в результате стресс-тестирования на кредитный риск, проводимого в рамках минимальных требований подхода IRB.

Органы банковского надзора могут пожелать проверить порядок стресс-тестирования. Результаты стресс-теста будут таким образом прямо стимулировать банк превышать минимальные нормативные коэффициенты капитала.

Органы банковского надзора будут оценивать, достаточно ли у банка капитала для этих целей, и принимать меры в случае его нехватки. Обычно это предполагает требование уменьшить уровень риска и/или создать дополнительный капитал/резерв с тем, чтобы имеющийся собственный капитал мог обеспечить требования к достаточности и результатам вновь проведенного стресс-теста.

(Базельский комитет по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", часть 3, раздел III.В)

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510