Для
многих классов активов Комитет ввел два широких
подхода: фундаментальный и продвинутый. Общие положения
Для
многих классов активов Комитет ввел два широких
подхода: фундаментальный и продвинутый.
В
рамках фундаментального подхода банки, по общему
правилу, предоставляют собственные оценки PD и полагаются на надзорные
оценки для прочих компонентов риска.
В
рамках продвинутого подхода, банки
предоставляют больше собственных оценок PD, LGD и EAD и собственный расчет М при условии соблюдения
минимальных стандартов.
Как для
фундаментального, так и для продвинутого
подходов банки всегда должны использовать
функции взвешивания по риску, предусмотренные
данным Соглашением в целях выведения требований
к капиталу.
Общие подходы к оценке по видам рисков
Корпоративные, суверенные и
банковские риски
Приемлемая приобретенная
дебиторская задолженность
(Базельский комитет по банковскому
надзору "Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала: новые
подходы", часть 2, раздел III.В)
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510