Расчет рыночной стоимости одной ценной бумаги в валюте Российской Федерации
без применения операции округления

      Рыночная стоимость одной ценной бумаги рассчитывается в валюте Российской Федерации без применения операции округления:

• для государственных федеральных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, и облигаций Банка России - исходя из последней имеющейся на начало дня расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг средневзвешенной цены соответствующей ценной бумаги, рассчитываемой и публикуемой Биржей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих обращение ценных бумаг, и Правилами Биржи (в случае если дата начала торгов по ценным бумагам соответствующего выпуска на Бирже совпадает с днем расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг - исходя из средневзвешенной цены ценной бумаги, сложившейся по итогам текущего торгового дня);
  
• для облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации - исходя из средневзвешенной цены соответствующей ценной бумаги, рассчитываемой и публикуемой Биржей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих обращение ценных бумаг, и Правилами Биржи, по итогам торгового дня, предшествующего дню расчета рыночной стоимости (в случае если средневзвешенная цена ценных бумаг соответствующего выпуска по итогам предыдущего торгового дня рассчитывалась по итогам торгов на нескольких секторах (секциях) Биржи - исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на Бирже в Секторе ОРЦБ для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам). При отсутствии сделок на Бирже в торговый день, предшествующий дню расчета рыночной стоимости облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, рыночная стоимость указанных ценных бумаг рассчитывается исходя из данных о цене закрытия соответствующей ценной бумаги, опубликованной информационной системой Блумберг (Bloomberg generic Mid/last) за день, предшествующий дню расчета рыночной стоимости;
  
• для облигаций субъектов Российской Федерации, ипотечных агентств, кредитных организаций, иных облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации,  облигаций международных финансовых организаций, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, - исходя из последней имеющейся на начало дня расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг средневзвешенной цены соответствующей ценной бумаги, рассчитываемой и публикуемой Биржей в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих обращение ценных бумаг, и Правилами Биржи (в случае если средневзвешенная цена ценных бумаг соответствующего выпуска (по итогам предыдущего торгового дня или последняя за период) рассчитывалась по итогам торгов на нескольких секторах (секциях) Биржи - исходя из средневзвешенной цены, сложившейся на Бирже в Секторе ОРЦБ для расчетов по государственным федеральным ценным бумагам);
  
• для ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, - исходя из официального курса соответствующей иностранной валюты к российскому рублю, установленного Банком России на день расчета рыночной стоимости указанных ценных бумаг.

    (Приказ ЦБР от 22.09.2004 г. № ОД-682 "О расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России", (в ред. приказа ЦБ РФ от 08.11.2005 г. № ОД-634))

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510