Приложение 3
к Положению Банка России
от 04.08.2003 N 236-П
"О порядке предоставления
Банком России кредитным
организациям кредитов,
обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг"
ПОРЯДОК
РАСЧЕТА ДОСТАТОЧНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КРЕДИТА БАНКА РОССИИ
1. Расчет достаточности обеспечения кредита Банка России
производится Банком России перед каждой выдачей ломбардного
кредита или кредита овернайт или каждым установлением лимита
внутридневного кредита и кредита овернайт.
2. Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт
считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или
кредита овернайт рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков,
входящих в залоговый портфель, определяемая в соответствии с
главой 1 Положения и скорректированная на установленный Банком
России соответствующий поправочный коэффициент, равна или
превышает (не больше, чем на максимальную рыночную цену одной
ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом
портфеле, скорректированную на соответствующий поправочный
коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или сумму
кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый
период пользования кредитом Банка России.
При предоставлении внутридневных кредитов и/или принятии
заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлений на
получение ломбардного кредита обеспечением являются ценные бумаги,
учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо
банка, рыночная стоимость которых (скорректированная на
установленный Банком России соответствующий поправочный
коэффициент) достаточна для получения определенной суммы
внутридневного кредита с учетом процентов из расчета процентной
ставки по кредиту овернайт и предполагаемого периода пользования
кредитом овернайт и/или для получения ломбардных кредитов,
указанных в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе,
заявлениях на получение ломбардного кредита с учетом процентов из
расчета процентной ставки и предполагаемого периода пользования
ломбардным кредитом, указанных в соответствующих
заявках/заявлениях (по неконкурентным заявкам - из расчета
процентной ставки по кредитам овернайт, действующей на начало дня
принятия заявки).
3. Обеспечение ломбардного кредита/кредита овернайт считается
достаточным, если выполняется следующее неравенство:
S <= Р < S + MaxP, где (1)
S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту
овернайт (рассчитываемая в соответствии с п. 1 Приложения 5 к
Положению);
Р - рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, вошедших в
залоговый портфель, скорректированная на соответствующий
поправочный коэффициент;
МахР - максимальная рыночная стоимость одной ценной бумаги,
имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле,
скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент.
4. Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех выпусков,
входящих в залоговый портфель, определяемой в соответствии с
главой 1 Положения, производится на основании информации Биржи о
средневзвешенных ценах ценных бумаг.
Рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков в залоговом
портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный
коэффициент, (Р) определяется по формуле:
m
P = SUM(Vt x Qt x Kt), где (2)
t=1
t - порядковый номер выпуска ценных бумаг, находящихся в
залоговом портфеле;
m - количество выпусков ценных бумаг, находящихся в залоговом
портфеле;
Vt - рыночная стоимость ценных бумаг t-го выпуска в рублях с
точностью до копеек;
Qt - общее количество ценных бумаг t-го выпуска, находящихся в
залоговом портфеле;
Kt - соответствующий поправочный коэффициент Банка России,
установленный по t-му выпуску ценных бумаг.
5. Размер лимита внутридневного кредита и кредита овернайт,
устанавливаемого Банком России по основному счету банка, (L)
рассчитывается по формуле:
- ¬
¦ ¦
¦ -- -¬ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ P ¦ ¦
L = min < ¦ ------------------- ¦, Lгкд >, где (3)
¦ ¦ N365 N366 ¦ ¦
¦ ¦ 1 + i (---- + ----) ¦ ¦
¦ ¦ 365 366 ¦ ¦
¦ L- -- ¦
L -
Lгкд - лимит кредитования банка по внутридневному кредиту и
кредиту овернайт, указанный в генеральном кредитном договоре;
Р - рыночная стоимость ценных бумаг, находящихся в разделе
"Блокировано Банком России" счета депо банка, соответствующих
требованиям п. 3.7 настоящего Положения и не являющихся
обеспечением заявок банка на участие в ломбардном кредитном
аукционе, а также заявлений банка на получение ломбардного
кредита, скорректированная на соответствующий поправочный
коэффициент;
N365 - число календарных дней в периоде времени со дня,
следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт,
до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно,
приходящихся на календарный год с количеством дней 365;
N366 - число календарных дней в периоде времени со дня,
следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт,
до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно,
приходящихся на календарный год с количеством дней 366;
N - число календарных дней в периоде времени со дня,
следующего за предполагаемым днем предоставления кредита овернайт,
до предполагаемого дня погашения кредита овернайт включительно.
При этом должно выполняться следующее тождество: N = N365 + N366;
i - процентная ставка Банка России по кредитам овернайт Банка
России;
[X] - операция выделения целой части величины X с точностью до
копеек.
АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510