Кредитный риск, связанный с производными инструментами, распределяемый по капиталу 1-го и 2-го уровней


but.gif (133 bytes) В операциях с производными инструментами (форвардные контракты, свопы, опционы и подобные им) банки подвергаются кредитному риску в размере не всей номинальной стоимости контрактов, а только потенциальной стоимости восстановления денежных потоков в случае дефолта встречной стороны.

but.gif (133 bytes) Оценка риска всех производных инструментов имеет единую теоретическую основу, согласно которой суммы "кредитного эквивалента" зависят от сроков соответствующего контракта и степени неустойчивости ставок и цен, характерной для данного типа инструмента.

but.gif (133 bytes) При оценке достаточности капитала производные инструменты конвертируются по той же методике, что и другие виды внебалансовых позиций

Коэффициенты - множители кредитного риска для производных инструментов

Остаточные сроки погашения

Процентная ставка

Валютный курс и золото

Акции

Товары
Один год и менее

0,0

 1,0 6,0 10,0
От одного до пяти лет

0,5

 8,0 7,0 12,0
Свыше пяти лет

1,5

 10,0 8,0 15,0

АИСС БКБ, www.orioncom.ru, tel (495) 783-5510